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By Jörg-Uwe Löbus

ISBN-10: 3322992454

ISBN-13: 9783322992451

ISBN-10: 352803176X

ISBN-13: 9783528031763

Ökonometrie ist Mathematische Statistik. Mathematische Statistik ist nicht Ökonometrie. Vielmehr werden diejenigen Teilgebiete der Mathematischen Statistik, die
- zur quantitativen examine von ökonomischen Phänomenen,
- zur Modellbildung und -testung mit Hilfe von empirisch gewonnenem Beobachtungsmaterial,
- zur Prognose ökonomischer Kenngrößen
benötigt werden, unter dem Begriff Ökonometrie zusammengefaßt. Das ist aber noch nicht alles: Der identify Ökonometrie dieser Wissenschaft (grch. oikonomia = Wirtschaft, metron = Messung) weist uns deutlich darauf hin, daß nicht nur Formalismen der Mathematischen Statistik gefragt sind.
Ökonometrie ist auch eine Vermittlungsstelle zwischen den Lehrsätzen der Wirtschaftstheorien und der wirtschaftlichen Wirklichkeit. Wirtschaftsdaten gibt es auch ohne mathematische Theorien - sie liegen vor. Aber zur Interpretation solcher Daten im Rahmen der Wirtschaftstheorien oder gar zum Aufdecken von wirtschaftlichen Zusammenhängen durch die examine dieser Daten ist ein Werkzeug wohl von Nöten. Dieses Werkzeug ist die Ökonometrie.

Das vorliegende Buch gibt eine mathematisch orientierte Einführung in die Ökonometrie. Inhaltliche Schwerpunkte sind
- lineare Regressionsanalyse,
- Systeme von linearen Regressionen sowie
- Modelle und Verfahren der Zeitreihenanalyse.
Mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Methoden werden aus ökonomischer Sicht relevante Problemstellungen bearbeitet. Dazu werden ausgewählte Komponenten des Softwaresystems SAS - weltweit führenden Softwarepakt zur Datenanalyse - detailliert vorgestellt.

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Ökonometrie ist Mathematische Statistik. Mathematische Statistik ist nicht Ökonometrie. Vielmehr werden diejenigen Teilgebiete der Mathematischen Statistik, die - zur quantitativen examine von ökonomischen Phänomenen, - zur Modellbildung und -testung mit Hilfe von empirisch gewonnenem Beobachtungsmaterial, - zur Prognose ökonomischer Kenngrößen benötigt werden, unter dem Begriff Ökonometrie zusammengefaßt.

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Einschrittprognosen) in der Regel eine sehr sinnvolle Vorausschau auf zukünftige Entwicklungen geben können. Andererseits werden aber längerfristige Prognosen, in die insbesondere solche exogene Größen eingehen, die nur sehr bedingt planbar sind, ihre Aussagekraft verlieren. Zinsentwicklungen z. B. sind nur kurzfristig vorhersehbar. Rf·e u" tE{l, ... 4) zu und gehen über zum logarithmierten Modell In Mt =lnc+1]lnYi+plnRt +Ut , tE {l, ... ,n}. 5) Da ökonometrische Modelle im Allgemeinen nur dann sinnvoll sind, wenn sich die zu betrachtenden Entwicklungen unter homogenen äußeren Bedingungen vollziehen, sind bei der ModelIierung der Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland nur zeitliche Intervalle bis 1989 oder ab Anfang der 90-er Jahre von Interesse.

N-Zk-verteilt. Beweis. P Wir zerlegen Y' sowie V' bzw. 1 und erhalten rn " Z' , . J tat sowIe 1=1 t=k+l bzw. J Z"" tat· Dabei sind (a;)I=I, ... ,m eine Orthonormalbasis in IR"', wobei (a;)t=I, ... 1 beschriebenen Zufallsgrößen. Orthonormalbasis in Lx, ist, und Analog sind (a;')I=m+1, ... ,n eine Orthonormalbasis in IR n-rn, wobei (a;')t=rn+1.. 1 beschriebenen Zufallsgrößen. Damit sind wir jetzt in der Lage, die n-dimensionalen Vektoren Z;, ... ,Z:n tE {L. . 3 Tests für Regressionskoeffizienten 43 bzw.

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by Jason
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